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500增强 : 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基

发布日期:2021-11-19 11:35   来源:未知   阅读:

  华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据

  2021年11月9日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰柏瑞中

  证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2021]3578号)进行募

  华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保证

  招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基

  金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基

  金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投

  资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布,它的样本选自沪深两个证券市场,其成份

  股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的中小市值股票,

  3)其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。

  1)在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前300的证券;

  2)对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的证

  3)将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名,选取排名前500的证券作为指

  本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动,投

  资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判

  断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价

  格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎

  回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的

  本基金是跟踪中证500指数的增强策略交易型开放式指数证券投资基金,投资本基金可能

  遇到的风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金

  投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的

  风险、增强策略失效的风险、潜在抢先交易的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止

  服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风

  险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、

  基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、流

  动性风险、资产支持证券的投资风险、股指期货的投资风险、存托凭证的投资风险、融资及转

  本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境

  内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交

  本基金可投资资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用

  本基金可投资于股指期货。股指期货是一种挂钩股票指数的金融衍生工具,带有一定的投

  资杠杆,可放大指数的损益;同时,股指期货可进行反向卖空交易。因此,其投资风险高于传

  统证券。本基金将以套期保值为目的,严格遵守法律法规规定和基金合同约定的投资比例,控

  本基金可参与融资及转融通证券出借业务。融资及转融通证券出借业务的风险包括但不限

  于流动性风险、信用风险、市场风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损

  本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构

  停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

  投资者当日申购的基金份额,同日可以卖出,但不得赎回;当日买入的基金份额,同日可

  以赎回,但不得卖出;当日赎回的证券,同日可以卖出,但不得用于申购基金份额;当日买入

  投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资

  料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集

  证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金销售机构监督

  管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信

  《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《公

  开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)等有

  关法律法规以及《华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实

  性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本

  基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当

  事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持

  有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并

  按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持

  本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证

  监会注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判

  1、基金或本基金:指华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金

  4、基金合同:指《华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞中证500增强策略交

  6、招募说明书:指《华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明

  7、基金产品资料概要:指《华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基

  8、基金份额发售公告:指《华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基

  9、上市交易公告书:指《华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市

  10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

  11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通

  过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013

  年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会

  12、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集

  13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开

  14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证

  15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的

  《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  16、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公开

  募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

  17、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实

  18、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,紧密跟

  踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金

  20、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

  21、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,

  23、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存

  续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  24、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证

  券期货投资管理办法》及相关法律法规规定,使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境

  25、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国

  27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份

  28、销售机构:指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的

  其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业

  29、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指

  30、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理

  31、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账

  户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务及基金交易的确认、清算和结算、代理发放红

  32、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司或

  33、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份

  34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人

  35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

  36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个

  39、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  43、《业务规则》:指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及基

  44、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份

  45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份

  46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求

  47、申购、赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

  49、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证

  50、赎回对价:指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交

  51、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证500指数及其未来可能发生的变更

  52、现金替代:指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代

  53、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回

  单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据

  54、预估现金差额:指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额预

  55、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托的指数服务机构根据申购赎回

  清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金

  56、最小申购、赎回单位:指申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的基金

  57、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下,

  58、基金的转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金

  60、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

  61、收益评价日:指基金管理人计算基金累计报酬率与标的指数同期累计报酬率差额之日

  62、基金累计报酬率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减

  去100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)

  63、标的指数同期累计报酬率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数

  收盘值之比减去100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)

  64、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资

  67、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额

  68、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披

  露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、

  69、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予

  以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定

  有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、

  因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券、转融通证券出借业务中出借期限在10个交易日

  70、货币市场工具:指现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款,债券回购,中央

  银行票据,同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券,非金融企业债务融资工

  具,资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具

  71、基金参与转融通证券出借业务:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向

  中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权

  住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

  股权结构:柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州新

  贾波先生:董事长,学士,曾任职于工商银行江苏省分行,2001年7月至2016年11月在

  华泰证券工作,历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部

  总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融券

  陆春光先生:董事,学士,2009年5月加入华泰证券,曾任网络金融部互联网运营团队负

  责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理,现任华泰证券上海分公司副总经理(主持工作)。

  太区行政总裁及全球执行委员会成员(巴黎/香港),2010年至2018年担任AMPCapital国际业

  务行政总裁及全球客户部门(香港)主管,2019年至今担任柏瑞投资行政总裁(亚洲,日本除

  杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商业顾问有限公

  司,1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理,1997年1

  月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理,2001

  年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总

  经理。2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。

  韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督

  管理委员会,2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入

  李晗女士:独立董事,硕士,2007年加入天元律师事务所,2015年至今任该律师事务所合

  李亦宜女士:独立董事,硕士,曾任职于Lazard&Co.旧金山办事处以及LazardAsia香港办

  文光伟先生:独立董事,博士,1983年至2015年先后任中国人民大学会计系助教、会计

  系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师,1989年12月至1991年6月期间兼

  陆桢女士:独立董事,硕士,曾任中国金融租赁有限公司副总经理、北京启迪清云智慧能

  源有限公司高级副总裁,2018年至今任融讯商业保理(深圳)有限公司创始人兼CEO,2019

  王永筠女士:监事长,硕士,香港会计师公会会员。2004 年至2008 年任职于德勤,2008

  年至2019 年担任黑石集团(香港)有限公司财务部门董事,2019年起担任柏瑞投资财务部门

  刘晓冰先生:监事,二十六年证券从业经历。1993年12月进入公司,曾任无锡解放西路

  营业部总经理助理、副总经理、总经理,无锡永乐路营业部负责人,无锡城市中心营业部总经

  柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任

  华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基

  金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券

  投资基金的基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月至2020年2月任华

  泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任

  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券

  投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中

  证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联

  接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金

  和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰

  柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股

  国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股

  国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证

  红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低

  波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰

  柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任

  华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任

  华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华

  泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月

  起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021

  年7月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021

  年8月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

  周俊梁先生:监事,硕士。历任普华永道中天会计师事务所审计经理、渣打银行(中国)

  有限公司国别财务部高级经理、大华银行(中国)有限公司财务部第一副总裁,2015年10月

  韩勇先生:总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监

  督管理委员会,2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加

  王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理,

  房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发

  经理,2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监,2004-2008年5月任华

  田汉卿女士:副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI )担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投

  资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2014年12月至2020年7月任华泰柏瑞

  量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型

  证券投资基金的基金经理,2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证

  券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基

  金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年

  5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年

  3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起

  任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化

  阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股

  通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型

  证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经

  理。本科与研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。

  董元星先生:副总经理,博士。2006.9-2008.12任巴克莱资本(纽约)债券交易员,

  2009.3-2012.8任华夏基金管理有限公司基金经理。2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,

  任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014

  年2月起任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。北京大学经济学学士,纽约大学STERN

  李晓西先生:副总经理,美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结

  算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球

  股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2018年8

  月起任公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费

  成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞质量成长混合型证券

  投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。2021

  刘万方先生:督察长,财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团公

  司项目投资经理,美国MBP咨询公司咨询顾问,中国证监会主任科员、副处长,上投摩根基金

  管理有限公司督察长,朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理,朱雀基金管理有限公司总经

  童辉先生:首席信息官,硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员,1998-2004

  年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理,2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现

  成员:副总经理王溯舸先生;副总经理田汉卿女士;副总经理李晓西先生;总经理助理沈

  1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、

  3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,建立健全

  内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理

  人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;按规定

  受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回对价;采取适当合理的措施使计算基金份额认购价

  9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、

  10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会

  的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、

  2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建

  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的

  3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、

  (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在

  任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等

  (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大

  (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏

  在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划

  (1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,

  (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有

  (3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗

  位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制

  (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控制中

  (5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、

  决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险防范的

  (6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合

  董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,审

  查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会,

  对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有

  中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理

  公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董

  事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资和风

  公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理

  公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内

  部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报

  控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分

  自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、

  严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,

  后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二

  道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作

  公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道和

  自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可

  内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在

  各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人员履

  行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制

  制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部

  (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;

  (2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露线)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

  中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证

  券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上

  学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金

  (一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管

  理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、

  产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各

  截至2021年6月30日,中国银行已托管931只证券投资基金,其中境内基金885只,QDII

  基金46只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承

  中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施

  设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先

  后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无

  保留意见的审阅报告。2020年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则

  的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资

  根据《基金法》、《运作办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法

  律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理

  人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经

  生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通

  办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

  办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港

  投资者可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理网上

  本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海证券交易所

  5、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基金,并及时在

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,

  并经2021年11月9日中国证监会《关于准予华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证

  本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。投资者可选择

  网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统

  以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金

  进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的

  具体销售名单、销售机构联系方式以及发售方案以发售公告为准,请投资者就募集和认购

  的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额发

  基金管理人可以根据情况增减或变更发售代理机构,发售代理机构名单及联系方式请见基

  销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购

  申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认

  本基金具体发售时间在基金份额发售公告中披露。根据《运作办法》的规定,如果本基金

  在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基金份

  额发售的时间,本基金可继续销售,但募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个月。同时

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者

  本基金的募集份额总数应不少于2亿份,基金募集金额总额(含网下股票认购所募集的股

  本基金可设置募集规模上限,具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其

  他公告。若本基金设置募集规模上限,基金合同生效后不受此募集规模上限的限制。

  投资者认购本基金时需具有证券账户,证券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账户。

  ①基金账户只能进行现金认购和基金的二级市场交易;如投资者需要使用基金管理人公告

  的认购清单中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上

  海证券交易所A股账户;如投资者需要使用基金管理人公告的认购清单中的深圳证券交易所上

  ②开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

  ①如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交

  ②当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购,建议投资者在进行认购的

  基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代

  <

  理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于

  认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记结算费、销售费及市场推广等支出,

  (2)通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣金、认

  认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。

  (3)认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其

  整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者应以上海证券账户认购,可以多次认购,累计认

  (4)认购申请:投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办理

  认购手续。网上现金认购申请提交后,投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

  (5)清算交收:T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结

  相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人于

  网上现金认购结束后的4日内将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。

  (6)认购确认:在基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情

  通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费用、认购金额

  认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。

  通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售代理机构进行网上现

  投资者以上海证券账户通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000

  份或其整数倍,投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含

  (4)认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购

  通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。

  通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由登记机构进行有效认购款项的清算交收。

  (6)认购确认:在基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情

  (2)认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是基金管理人公

  告的认购清单中的股票(具体名单以发售公告为准)。单只股票最低认购申报股数为1,000股,

  超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者应以A股账户认购,可以多次提交认购申请,

  (3)认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手续,

  1)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波

  动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少3个工作

  2)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股,

  (5)清算交收:发售机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人,网下

  股票认购最后一日,基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记机构根据基金管理人

  提供的确认数据将投资者账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后,基金管理人根据发

  售机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的认购费用\佣金,并从投资者的认购份额

  中扣除,为发售机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额

  明细数据进行投资者认购份额的初始登记,并根据基金管理人确认的认购申请股票数据,按照

  交易所和登记机构的规则和流程,最终将投资者申请认购的股票过户到基金的证券账户。

  1)i代表投资者提交认购申请的第i只股票,如投资者仅提交了1只股票的申请,则i=1,

  2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日

  行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两位。

  若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

  若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、

  送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对

  ③配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股

  ④送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+

  ⑤除息且送股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息)/

  ⑥除息且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股

  ⑦除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-

  3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中,

  qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量,Cash为网上现金认购和网下现金认

  购的合计申请数额,pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外

  的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积,w为该股按均价计算的其在

  网下股票认购期最后一日基金管理人公布的股票认购清单中的权重(认购期间如有股票认购清

  单调整公告,则基金管理人根据公告调整后的股票认购清单成份股权重,并以其作为计算依据),

  如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则按照各投

  ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法

  执行,基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

  (7)特别提示:投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履行

  基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金

  份额归投资者所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;网上现金认购和通过发售代理

  机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利

  募集的股票由登记机构予以冻结,于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。对于

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金

  额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的

  条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并

  在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书

  面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件

  的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息,

  3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基

  基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值

  低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情

  形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换

  运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会。

  基金份额折算是指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下,按照

  一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,

  本基金存续期间,基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算,并根据相关法规规定

  如未来本基金增加基金份额的类别,基金管理人在实施份额折算时,可对全部份额类别进

  行折算,也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。基金管理人将采取措施确保各类别

  基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调

  整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额

  折算对基金份额持有人的权益无实质性影响(除因尾数处理而产生的损益外),无需召开基金份

  基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上

  基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易

  所上市的,基金管理人应在基金上市日前按照相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书

  本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海

  证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》

  基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并报

  基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起依照《信息披露办法》

  若因上述1、3、4、5项等原因使本基金终止上市的,本基金将由交易型开放式指数基金变

  更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金,无需召开基金份额持有人大会审议。若届时,基

  金管理人已有跟踪该标的指数的指数基金,则基金管理人将本着维护投资人合法权益的原则,

  基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单,基金管理人或基金管理人委

  托的指数服务机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算

  基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外发布,

  基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购、赎回清单中退

  补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券

  的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价

  相乘之和+申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

  2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所调整

  3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算公式,并予以公告。

  (五)在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,本基金可以申请在包括

  境外交易所在内的其他证券交易所上市交易,而无需召开基金份额持有人大会审议。

  (六)相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等

  相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开

  (七)若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,

  基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能,无需召开基金份额持有人大会。

  投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申

  基金管理人将在开始申购、赎回业务前在基金管理人网站公示申购赎回代理券商的名单,

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券

  交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同

  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他

  特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露

  本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办理

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。

  2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;

  5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则

  投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购

  或赎回的申请。投资者申购本基金,须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资者提交赎回申

  基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,

  则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,

  申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表申购赎回

  代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回

  本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清

  投资者T日申购成功后,登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额

  的交收登记以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算;在T+2

  日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

  投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额

  的注销以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算;在T+2日办

  理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

  如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据相关业务规则

  登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的

  前提下,对申购和赎回的程序进行调整,并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在

  投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单

  基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素,对基金的最小申购赎

  当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采

  取设定单一投资者申购份额上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份

  额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整申购与赎回的数量或比例限制,基金管理人

  1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对

  价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、

  现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份

  2、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告,计算公式为计算日基金资

  产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟

  3、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市

  4、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣

  T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数

  据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

  组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、

  现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合

  (1)现金替代分为4种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为

  “允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。

  禁止现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不

  可以现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全

  部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用固

  退补现金替代适用于深交所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必

  ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的

  其中,“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易

  收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后

  买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,

  基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先

  收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预

  先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

  T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。

  在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2’日)内,基金管理人

  T+2’日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

  (包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能

  购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2’

  日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交

  特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于

  2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的

  未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  若现金替代日(T日)后至T+2’日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)期间

  T+2’日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应

  退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交

  ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可

  以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式

  现金替代比例(%)=Σ第i只替代证券的数量×该证券参考价格×100%ni=1申购基金份额×基金份额参考净值(IOPV)

  其中,“基金份额参考净值(IOPV)”为本基金前一交易日除权除息后的收盘价,“该证券参

  考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考基金份额净值计

  ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于组合证券调整,即将被剔除的成份证券以及

  ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一

  定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的

  申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×(1+现金替代溢价比例);

  赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×(1-现金替代折价比例)。

  对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基

  金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可

  能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据

  此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将

  退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人

  对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代折价的原因是,对于使用现金替代的证券,基

  金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可

  能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代折价比例,并据

  此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将

  退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人

  其中,调整后T日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的证券调整后开盘参考价确定。

  基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买

  入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖

  出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常

  时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序

  实时申报的原则为:基金管理人在深交所连续竞价期间,根据收到的上交所申购赎回确认

  T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资

  者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包括

  买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;按照

  “时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照

  赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差

  对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T日后基金管

  理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应

  T+2’日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包

  括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;若

  未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买

  入价格与交易费用)加上按照T+2’日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确

  T+2’日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入(卖

  出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;若未

  能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣

  除交易费用)加上按照T+2’日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金

  特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于

  2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加

  上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资

  者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价

  格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定

  若现金替代日(T日)后至T+2’日期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进

  T+2’日后第1个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎

  预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、

  T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须

  现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后T

  日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日

  开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开

  其中,该证券调整后T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的证券调整后开盘参考价

  确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金

  资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

  T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须现金替

  代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+

  申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止

  T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。

  现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者

  应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金

  份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份

  额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

  说明:申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的系统升级相应调整,具体格式以上海

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产

  6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技

  术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接

  7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系

  8、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单,或在开市后发现申购赎回清单编

  9、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购,或者指数

  发生上述除第4项暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理

  人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝

  的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价:

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接

  5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技

  术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支

  6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系

  7、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单,或在开市后发现申购赎回清单编

  8、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回,或者指数

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时,基金管理人应按规

  定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付。在暂停赎回的情况消除时,

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公

  2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟

  于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告

  1、在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以根据具

  体情况,在履行适当程序后,开通本基金的场外申购赎回等业务,场外申购赎回的具体办理方

  2、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,集合申购业务的相关规则由基金管理人制

  3、在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式,并于新的申购、赎回

  4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服。

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